Jacaré Investidor.
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O sistema de negociação médio móvel de 50 e 200 dias.
Sempre me interessei por sistemas mecânicos de negociação e comecei a usar sistemas diferentes para negociar os mercados nos anos 70 e 80. Mais tarde, quando tive acesso a um bom computador, testei de volta os sistemas mais promissores contra 50 anos de dados de preços para o Dow Jones Industrial Average. O Dow é ideal para back-testing, porque não tem tendência tão suave quanto muitas coisas que você poderia negociar. Se um sistema funciona com o Dow, tem que ser muito bom! A maioria dos sistemas de negociação que testei mostrou resultados ruins em relação a essa série de dados. Os sistemas de negociação de curto prazo foram os piores.
O único sistema que testei que é bom o suficiente para ser usado no mercado de ações é o sistema de crossover de média móvel de 50 e 200 dias. As regras são simples: quando a média móvel de 50 dias do DJIA ultrapassa a média móvel de 200 dias, compre o DJIA na abertura na manhã seguinte; permaneça por muito tempo até que a média móvel de 50 dias cruze abaixo dos 200, a seguir liquide a posição a manhã seguinte. Este é um sistema comercial de longo prazo que fornece sinais pouco frequentes. Ele mantém você no mercado durante reuniões prolongadas, mas o expulsa logo após uma séria correção ser iniciada. E se a correção se transformar em um mercado bear de vários anos, o sistema irá mantê-lo à margem enquanto durar.
O sistema 50 e 200 não se sai tão bem quanto uma estratégia buy-and-hold, mas captura a maior parte do lado positivo com muito menos risco.
Durante o período de testes de 50 anos, houve vários mercados de whipsaw que resultaram em 3 ou 4 negociações não lucrativas seguidas. Teria sido difícil ficar com o sistema durante um desses períodos difíceis, mas se você tivesse, você teria feito muito bem no final.
O DIA é o veículo ideal para usar com o sistema 50 e 200, mas funciona bem com SPY, QQQQ e outros ETFs negociados ativamente. Eu também usei isso com bons resultados, com fundos mútuos e até ações individuais.
Eu não dou conselhos sobre investimentos, e não estou recomendando que alguém realmente use esse sistema de negociação; Eu estou apenas dizendo que isso funciona para mim.
Usar os sinais de venda para vender a descoberto não funciona de maneira alguma! A tendência de alta de longo prazo do mercado de ações é muito persistente.
Eu sou mais um investidor buy-and-hold do que um corretor da bolsa agora, e geralmente uso sinais técnicos de curto prazo para comprar ações, mas o sistema de média móvel de 50 e 200 dias ainda é útil para fornecer uma verificação de realidade diária. Agora, minha intuição está me dizendo que estamos à beira de um mercado de urso, mas as médias móveis de 50 e 200 dias estão me dizendo para relaxar e aproveitar o rali enquanto durar.
O sistema de negociação médio móvel de 50 e 200 dias.
O sistema de negociação médio móvel de 50 e 200 dias.
Sempre me interessei por sistemas mecânicos de negociação e comecei a usar sistemas diferentes para negociar os mercados nos anos 90. Mais tarde, quando tive acesso a um bom computador, testei novamente os sistemas mais promissores para 10 anos de dados de preços para o BSE SENSEX. O Sensex é ideal para back-testing, porque não é tão suave como muitas coisas que você poderia negociar. Se um sistema funciona com o Sensex, tem que ser muito bom! A maioria dos sistemas de negociação que testei mostrou resultados ruins em relação a essa série de dados. Os sistemas de negociação de curto prazo foram os piores.
O único sistema que testei, que é bom o suficiente para ser usado no mercado de ações, é o sistema de crossover de média móvel de 50 e 200 dias. As regras são simples: quando a média móvel de 50 dias do NIFTY ultrapassa a média móvel de 200 dias, compre o NIFTY na abertura na manhã seguinte; permaneça por muito tempo até que a média móvel de 50 dias cruze abaixo dos 200, a seguir liquide a posição a manhã seguinte. Este é um sistema comercial de longo prazo que fornece sinais pouco frequentes. Ele mantém você no mercado durante prolongadas manifestações, mas o expulsa logo após uma séria correção ser iniciada. E se a correção se transformar em um mercado bear de vários anos, o sistema irá mantê-lo à margem enquanto durar.
O sistema de negociação médio móvel de 50 e 200 dias não se sai tão bem quanto uma estratégia buy-and-hold, mas captura a maior parte do lado positivo com muito menos risco.
Durante o período de teste de 10 anos, houve vários mercados de whipsaw longos, o que resultou em 3 ou 4 negociações não lucrativas consecutivas. Teria sido difícil ficar com o sistema durante um desses períodos difíceis, mas se você tivesse, você teria feito muito bem no final.
Nifty é o veículo ideal para usar com o sistema de negociação médio móvel de 50 e 200 dias, mas funciona bem com ações da FNO, dólar e outros ETFs ativamente negociados. Eu também usei isso com bons resultados, com fundos mútuos e até ações individuais.
Eu não dou conselhos sobre investimentos, e não estou recomendando que alguém realmente use esse sistema de negociação; Eu só estou dizendo que isso funciona para mim.
Usar os sinais de venda para vender a descoberto não funciona de maneira alguma! A tendência de alta de longo prazo no mercado de ações tem sido muito persistente.
Eu sou mais um investidor buy-and-hold do que um corretor da bolsa agora, e geralmente uso sinais técnicos de curto prazo para comprar ações, mas o sistema de média móvel de 50 e 200 dias ainda é útil para fornecer uma verificação diária da realidade. No momento, minha intuição está me dizendo que estamos à beira de um mercado de baixa, mas o Sistema de Negociações Médias Móveis de 50 e 200 dias está me dizendo para relaxar e aproveitar o rali enquanto durar.
Média móvel & # 8211; 200 dias.
A média móvel de 200 dias é um indicador de tendência de longo prazo popular e quantificado. Mercados negociados acima da média móvel de 200 dias tendem a estar em tendência de alta de longo prazo. Mercados negociados abaixo da média móvel de 200 dias tendem a estar em tendência de baixa de longo prazo.
Escreveu Larry Connors em seu livro, Short Term Trading Strategies That Work: Um Guia Quantificado para Negociação de Ações e ETFs:
Muitas pessoas gostam de comprar ações quando foram derrotadas por um longo período de tempo. Você verá as pessoas que pescaram de fundo & # 8221; ações como eles estão mergulhando mais baixo sob a média móvel de 200 dias & # 8230; Quando uma ação cai abaixo da média móvel de 200 dias, todas as apostas estão desativadas. É melhor comprar ações em uma tendência de alta de longo prazo do que em uma tendência de queda de prazo mais longo & # 8230;
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Como usar a média móvel de 200 dias para negociação de tendência.
14 de fevereiro de 2011.
As médias móveis são muito populares entre os investidores e investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis de comprar / vender um estoque. A média móvel de 200 dias é geralmente a mais comentada junto com a média móvel de 50 dias.
Eu tenho os dois em meus gráficos em todos os tempos e usá-los principalmente para negociação de tendência e confirmação. Para mim, eles são uma rápida verificação visual da minha análise de mercado e têm sido uma ótima ferramenta para mim, operando em casa.
Quais são as médias móveis (MA)?
Em outras palavras, eles calculam os dados de preço de um estoque ou ETF. O MA de 200 dias levará os últimos 200 dias de dados e, você adivinhou, calcule a média. O MA de 50 dias levará apenas os últimos 50 dias e assim por diante. Muito simples, certo?
À medida que o mercado se move, essa média também se move. Novos preços diários e adicionados e os antigos são descartados - 1 dia de cada vez. Médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço e filtram o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como o Bollinger Bands, o MACD e o McClellan Oscillator.
Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).
Experiência de MA Market Lag.
As médias móveis não predizem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso. As médias móveis atrasam porque são baseadas em preços passados - o que é principalmente o motivo pelo qual não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo.
Quanto maior a média móvel, mais o atraso terá em relação ao movimento do mercado atual. Por exemplo, um MA de 10 dias reagirá rapidamente aos picos e quedas do mercado. Em contraste, o MA de 50 dias e o MA de 200 dias contém muitos preços históricos e, portanto, levará mais tempo para girar e ajustar.
É por isso que não os usamos para transações de entradas e saídas. Observe o nome desta postagem - TREND TRADING. As médias móveis são lentas, mas ótimas para identificar a tendência geral e a direção de longo prazo do mercado.
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Use quadros de tempo mais curtos para negociação de curto prazo.
Eu disse antes que eu não uso MA para negociação de curto prazo - mas você obviamente poderia se você quisesse. Se você quiser usar médias móveis curtas (5-15 períodos), pode obter sinais de negociação rápidos sobre tendências de curto prazo. Mas, como sempre, tenha cuidado para verificar outros indicadores e níveis de suporte / resistência. Não confie apenas no MA como você só sinaliza para o comércio.
Mover o sinal de tendência médio: Cruz.
Existem duas maneiras diferentes pelas quais as médias móveis podem lhe dar um sinal de compra ou venda:
Cruz simples - A ação simples cruzou acima ou abaixo da linha média móvel que você está usando.
A direção da média móvel também transmite algumas informações importantes sobre os preços e a tendência geral do mercado. Uma média móvel crescente mostra que os preços geralmente estão aumentando. Uma queda na média móvel indica que os preços geralmente estão caindo.
EMA ou SMA?
Um grande debate que a maioria dos traders técnicos tem é se usar uma média móvel exponencial ou simples. Eu posso escrever pontos positivos e negativos para ambos, mas estou curioso para saber o que vocês todos gostam de usar e por quê? Debata esta questão comentando.
Sistema de negociação médio móvel de 200 dias.
A média móvel de 200 dias é votada como o número um indicador de negociação por uma revista forex. Pessoalmente, acho a média móvel de 200 dias como um indicador de forex muito confiável e versátil, pois pode executar um grande número de funções ao mesmo tempo. Neste post, estarei compartilhando com você as várias maneiras de usar o MA 200 e integrá-lo ao seu sistema de negociação.
Eu costumo traçar 200 média móvel exponencial em vez da média móvel simples, porque acho que o EMA para ser mais dinâmico e sensível em comparação com o SMA. Abaixo estão algumas das maneiras que você pode fazer uso do 200 EMA.
1) Como Identificador de Tendências: Se você leu meu outro post falando sobre as médias móveis, você saberá que elas podem ser usadas como um identificador de tendência. Tudo que você precisa é observar sua inclinação e você será capaz de dizer a tendência do mercado.
Se você vir o EMA 200 inclinado para cima, estará em uma tendência de alta e, se vir o EMA 200 inclinado para baixo, estará em tendência de baixa.
2) Como um Identificador de Força: Mesmo quando você está em tendência de alta, a tendência pode ser descrita como quieta ou forte. Existem basicamente dois tipos de mercado de tendências.
Se você ver o gradiente de seu 200 EMA para ser mergulhado, você está em um mercado de tendência e volátil. Se você ver o gradiente de seu 200 EMA para ser gentil, você está em um mercado de tendências e tranquilidade.
3) Como um nível de suporte ou resistência: Fora de tantos valores diferentes de médias móveis, a média móvel de 200 dias é a mais significativa. Se você der uma olhada no seu gráfico de negociação, verá que o mercado o respeita mais do que qualquer outro EMA. Por isso, pode ser usado como um forte suporte e nível de resistência.
4) Como um sinal de entrada: Alguns comerciantes fazem uso do 200 EMA para colocar sua entrada. Quando o preço se move acima, você pode inserir seu comércio LONG. Se o preço se move abaixo, você pode entrar no seu negócio SHORT.
Da mesma forma, você também pode sair do seu comércio LONG quando o preço se move abaixo dele e vice-versa.
Agora que você conhece o poder da média móvel de 200 dias e como usá-lo em sua negociação, você pode começar a integrá-lo em seu sistema de negociação e ganhar dinheiro com isso.
Observe que a estratégia acima é uma estratégia geral que não foi bem ajustada. Para que você possa negociar com ele, por favor, faça um ajuste em uma conta de demonstração. Se você não sabe como ajustar uma estratégia de forex, leia o abaixo.
Para aqueles de vocês que são totalmente novos para negociação forex, sugiro que você leia este post que escrevi para iniciantes.
Se você estiver interessado em aprender como eu faço minha análise técnica do forex, você pode dar uma olhada no post abaixo.
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Eu não posso encontrar palavras para agradecer, você organiza minha mente super saturada, e aparece a negociação Forex simples como Pro.
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