Chan E. P. Negociação Algorítmica. Estratégias vencedoras e sua fundamentação.
Como as estratégias ocupam um lugar central neste livro, cobriremos uma ampla gama delas, amplamente divididas nos campos de reversão e de momentum, e apresentaremos técnicas padronizadas para negociar cada categoria de estratégias e, igualmente importante, as estratégias fundamentais. razões pelas quais uma estratégia deve funcionar. A ênfase é toda em estratégias simples e lineares, como um antídoto para os vieses overfitting e snooping de dados que freqüentemente atormentam estratégias complexas.
No campo de reversão da média, discutiremos as técnicas estatísticas múltiplas (teste aumentado de Dickey-Fuller [ADF], expoente de Hurst, teste da Razão de Variância, meia-vida) para detectar reversão ou estacionaridade média de séries temporais e para detectar cointegração de portfólio de instrumentos (teste Dickey Fuller [CADF] com aumento cointegrado, teste de Johansen). Além da aplicação mecânica desses testes estatísticos às séries temporais, nos esforçamos para transmitir uma compreensão intuitiva do que eles realmente estão testando e das equações matemáticas simples por trás deles.
Explicaremos as técnicas e estratégias mais simples para a negociação de portfólios de retorno médio (linear, banda de Bollinger, filtro de Kalman) e se o uso de preços brutos, preços de log ou índices faz mais sentido como entradas para esses testes e estratégias. Em particular, mostramos que o filtro de Kalman é útil para os comerciantes de várias maneiras e em várias estratégias. A distinção entre séries temporais versus reversão à média da seção transversal será feita. Discutiremos os prós e contras da expansão e destacaremos o perigo de erros de dados nas estratégias de reversão de médias, especialmente aquelas que lidam com spreads.
Exemplos de estratégias de reversão de médias serão tiradas de modelos de ações interday e intraday, pares e trigêmeos ETFs, pares de moedas, e calendário de futuros e spreads entre mercados. Vamos explicar o que faz com que algumas dessas estratégias sejam bastante desafiadoras nos últimos anos devido ao aumento de dark pools e de alta frequência. Também ilustraremos como certas considerações fundamentais podem explicar o desalinhamento temporário de um par de ETF até então muito lucrativo e como as mesmas considerações podem levar alguém a construir uma versão aprimorada da estratégia. Ao discutir o comércio de moedas, tomamos o cuidado de explicar por que até mesmo o cálculo dos retornos pode parecer estranho para um corretor de ações e onde, por vezes, conceitos como juros de rolagem podem ser importantes. Muita ênfase será dedicada ao estudo de retornos à vista versus retornos de ações em futuros, e várias estratégias de negociação de futuros podem ser derivadas ou entendidas a partir de um modelo matemático simples de preços futuros. Os conceitos de backwardation e contango serão ilustrados graficamente e matematicamente. O capítulo sobre a reversão da média de moedas e futuros acumula-se no estudo de um futuro muito especial: o futuro da volatilidade (VX) e como ela pode formar a base de algumas estratégias bastante lucrativas.
No campo do momentum, começamos explicando alguns testes estatísticos para o momentum da série temporal. O tema principal, no entanto, é explorar os quatro principais impulsionadores do momentum em ações e futuros e propor estratégias que possam extrair séries temporais e momentos transversais. Roll retornos no futuro é um desses drivers, mas verifica-se que as vendas de ativos forçados e as compras são o principal motor de ações e ETF dinâmica em diversas circunstâncias. Algumas das novas estratégias de momentum baseadas em notícias, notícias, ETFs alavancados, fluxo de pedidos e negociações de alta frequência serão cobertas. Finalmente, examinaremos os prós e contras das estratégias de momentum versus reversão de médias e descobriremos suas características de risco-retorno diametralmente diferentes sob diferentes regimes de mercado na história financeira recente.
Eu sempre sustentei que é fácil encontrar estratégias publicadas, supostamente profícuas, em muitos livros, revistas ou blogs por aí, mas muito mais difícil de ver por que elas podem ter falhas e talvez estarem condenadas. Assim, apesar da ênfase em sugerir estratégias de protótipos, também discutiremos muitas armadilhas comuns de estratégias de negociação algorítmica, que podem ser quase tão valiosas para o leitor quanto a descrição das próprias estratégias. Essas armadilhas podem fazer com que os resultados da negociação ao vivo divergam significativamente de seus backtests. Como veteranos da negociação algorítmica também concordarão, a mesma estratégia teórica pode resultar em lucros espetaculares e perdas abismais, dependendo dos detalhes da implementação. Portanto, neste livro, dediquei atenção aos detalhes básicos do backtesting e, às vezes, à implementação dessas estratégias, com discussões de conceitos como viés de bisbilhotagem de dados, viés de sobrevivência, citações primárias versus citações consolidadas, dependência do local das cotações de moedas, as nuances das restrições de venda a descoberto, a construção de contratos contínuos de futuros e o uso de fechamento de futuros versus preços de liquidação em backtests. Também destacamos alguns casos de mudança de regime historicamente quando até mesmo o backtest mais correto não consegue prever os retornos futuros de uma estratégia.
Eu também prestei atenção em escolher a plataforma de software certa para backtesting e execução automatizada, já que o MATLAB & copy ;, meu idioma favorito, não é mais o único concorrente neste departamento. Vou pesquisar o estado da arte em tecnologia, para todos os níveis de habilidades de programação e para muitos orçamentos diferentes. Em particular, chamamos a atenção para o ambiente de desenvolvimento integrado para os traders, desde as plataformas de força industrial, como o Deltix, até a miríade de versões de código aberto, como o TradeLink. Como explicaremos, a facilidade de alternar do backtesting para o modo de negociação ao vivo é a virtude mais importante dessas plataformas. O conceito moderno de processamento de eventos complexos também será introduzido nesse contexto.
Cobri a gestão de risco e dinheiro em meu livro anterior, que foi construído com base na fórmula de Kelly & mdash; uma fórmula que determina a alavancagem e a alocação de capital ideais, equilibrando retornos versus riscos. Mais uma vez, abordo aqui a gestão de risco e de dinheiro, ainda baseada na fórmula de Kelly, mas temperada com minha experiência prática em gerenciamento de risco envolvendo cisnes negros, seguro de carteira com proporção constante e parada de perdas. (O juiz da Suprema Corte dos EUA, Robert H. Jackson, poderia estar falando sobre a aplicação da fórmula de Kelly quando disse que devemos moderar sua lógica doutrinária com um pouco de sabedoria prática.) Focamos especialmente em encontrar a alavancagem ideal em situações realistas quando pudermos. não mais assuma a distribuição gaussiana de retornos. Além disso, consideramos se os indicadores de risco podem ser um componente útil de um esquema abrangente de gerenciamento de riscos. Uma técnica geral que negligenciei anteriormente é o uso de simulações de Monte Carlo. Aqui, demonstramos o uso de dados simulados, em vez de históricos, para testar a significância estatística de um backtest, bem como avaliar o risco de cauda de uma estratégia.
Este livro é uma continuação do meu livro anterior, Quantitative Trading. Lá, concentrei-me em técnicas básicas para um operador algorítmico, como encontrar ideias para novas estratégias, como fazer backtest de uma estratégia, considerações básicas na automação de suas execuções e, finalmente, gerenciamento de risco por meio da fórmula de Kelly. Sim, algumas estratégias de exemplos úteis foram espalhadas por toda parte, mas essas não eram a ênfase. Se você é completamente novo na negociação algorítmica, é um bom livro para ler. O Algorithmic Trading, no entanto, tem tudo a ver com estratégias.
Todos os exemplos neste livro são construídos em torno dos códigos MATLAB, e estão todos disponíveis para download em wiley / go / algotrading ou no meu site em "epchan / book2". Os leitores encontrarão a senha incorporada no primeiro exemplo. Leitores não familiarizados com o MATLAB podem querer estudar o tutorial em Negociação Quantitativa, ou assistir aos webinars gratuitos em mathworks. Além disso, o MATLAB Statistics Toolbox foi usado ocasionalmente. (Todos os produtos MATLAB estão disponíveis como avaliações gratuitas do MathWorks.)
Software e matemática são as línguas gêmeas do comércio algorítmico. Os leitores acharão que este livro envolve um pouco mais de matemática do que o meu anterior. Isso é por causa do meu desejo de injetar mais precisão na discussão dos conceitos envolvidos nos mercados financeiros, e também porque acredito que usar modelos matemáticos simples para negociação pode ser mais vantajoso do que usar a abordagem usual de mineração de dados. Ou seja, em vez de lançar tantos indicadores ou regras de negociação técnica em uma série de preços para ver qual indicador ou regra é lucrativa - uma prática que estimula o viés de bisbilhotagem de dados -, tentamos destilar a propriedade fundamental dessa série de preços usando um modelo matemático simples. Podemos, então, explorar esse modelo para nosso benefício financeiro. No entanto, o nível de matemática necessário na negociação de ações, futuros e moedas é muito menor do que o necessário no comércio de derivativos, e qualquer pessoa familiarizada com cálculo de calouro, álgebra linear e estatística deve ser capaz de acompanhar minhas discussões sem problemas. Se você achar as equações muito confusas, você pode ir direto aos exemplos e ver suas implementações concretas como códigos de software.
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Descrição do livro:
Louvor por negociação algorítmica. "Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ". (Daren Smith, CFA, CAIA, FSA, Diretor Administrativo, Seleção de Gerente e Construção de Portfólio, Asset Management da Universidade de Toronto). "Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a desenvolvimento de estratégia.
Para os comerciantes sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de risco são bônus inestimáveis. "(Roger Hunter, Mathematician and Algorithmic Trader).
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Negociação Algorítmica.
Estratégias vencedoras e sua fundamentação e middot; Wiley Trading.
por Ernie Chan.
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Louvor por negociação algorítmica.
"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ".
& # 151; DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, diretor administrativo, gerente de seleção & amp; Construção de Portfólio, Universidade de Toronto Asset Management.
"Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a Para os operadores sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. "
& # 151; Roger Hunter, matemático e comerciante algorítmico.
Estratégias vencedoras de negociação algorítmica e seus fundamentos chan pdf
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Finalmente eu recebo este ebook, obrigado por todos estes Advanced Analytics com Spark: Padrões para Aprendizado de Dados em Escala Eu posso conseguir agora!
Eu suspeitei de início quando fui redirecionado para o site da associação. Agora estou muito empolgado por encontrar esta biblioteca online. muito obrigado beijos.
Eu não acho que isso funcionaria, meu melhor amigo me mostrou este site, e ele faz! Eu recebo meu e-book mais procurado.
Eu descobri sobre a Playster nos tempos de Nova York e estou muito feliz com isso: “Um dos mais novos concorrentes no campo lotado, uma empresa sediada em Montreal chamada Playster, oferece música, jogos, programas de TV, filmes e e-books. através do seu serviço. Recentemente, a Playster fechou um acordo com a HarperCollins para incluir 14.000 livros em seu serviço.
Meus amigos são tão loucos que eles não sabem como eu tenho todo o ebook de alta qualidade que eles não fazem!
Eu tropecei em Playster 2 meses atrás. Já atualizei para uma conta premium. A plataforma agora traz audiolivros de: Simon & Schuster, Macmillan, HarperCollins do Reino Unido, Recorded Books, Tantor e Highbridge. Os títulos da HarperCollins nos EUA já estão na biblioteca. Ótimo serviço.
tantos sites falsos. este é o primeiro que funcionou! Muito Obrigado.
wtffff eu não entendo isso!
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Estratégias vencedoras de negociação algorítmica e seus fundamentos chan pdf
Eu pesquisei os fóruns e encontrei alguns livros para aprender o máximo que puder. Os que eu encontrei até agora são.
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Quais outros eu devo receber?
Eu tenho uma formação em matemática (menor na faculdade, chego a processos estocásticos) e faço software como um trade.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Obrigado Dan! Eu observo em & quot; Algorithmic Trading: Estratégias vencedoras e sua fundamentação & quot ;, há muita conversa sobre algoritmos momentum. Existem outras estratégias?
Grinold & amp; Kahn - Active Portfolio Management - é amplamente considerado no mesmo nível, como diz a bíblia. É & gt; 10 anos de idade, mas se você está procurando por coisas fundamentais.
Também QEPM - Chincarini & amp; Kim
Qualquer coisa por James Montier (por exemplo, investimento em valor, investimento comportamental, pequeno livro de investimento comportamental, etc.)
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